ГО Київське математичне товариство

Мішура Юлія Степанівна

Член КМТ
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Emails: yumishura@gmail.com, myus@univ.kiev.ua
Лінки: домашня сторінка, домашня сторінка
Orcid: 0000-0002-6877-1800
Область інтересів: теорія та статистика випадкових процесів, стохастичний аналіз, фінансова математика, Дробові та мультидробові випадкові процеси і поля
Місце роботи:
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Вибрані публікації:
  1. Ю. Мішура,
    Stochastic calculus for fractional Brownian motion and related processes
    Springer, 2008, Vol. 1929, 410 pp.
  2. Ю. Мішура,
    Inequalities for the moments of Wiener integrals with respect to a fractional Brownian motion.
    Statistics & probability letters, 2001, 51(2), 197-206.
  3. Ю. Мішура,
    The rate of convergence for Euler approximations of solutions of stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion.
    An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 2008, 80(5), 489-511.
  4. Ю. Мішура,
    An extension of the Lévy characterization to fractional Brownian motion
    The Annals of Probability, 39, no. 2 (2011) 439-470
  5. Ю. Мішура,
    On (signed) Takagi-Landsberg functions: pth variation, maximum, and modulus of continuity.
    Journal of Mathematical Analysis and Applications, 2019, 473(1), 258-272
  6. К. Ральченко, Ю. Мішура,
    Parameter Estimation in Fractional Diffusion Models
    Springer, 2017. 390 p. (Bocconi & Springer Series, vol. 8)
  7. К. Ральченко, Ю. Мішура,
    Fractional Brownian Motion: Approximations and Projections
    ISTE Ltd. & Wiley, 2019. 288 p.
  8. О. Кукуш, Ю. Мішура,
    Theory of Stochastic Processes With Applications to Financial Mathematics and Risk Theory
    Problem Books in Mathematics. Springer, NY, 2009. P.380.
  9. Ю. Мішура, М. Братик,
    Узагальнення задачі квантильного хеджування для моделі процесу ціни акції, що задається за допомогою скінченного числа броунівських та дробово-броунівських рухів
    Theory of Stochastic Processes, no. 14(30) (2008) 27-38

Додаткова інформація: Є автором 270 публікацій, з них 12 книжок: 7 монографій та 5 підручників. Член Американського та Європейського математичного товариства, Міжнародного статистичного інституту, представляю Україну в міжнародній програмі AMaMeF (Advanced mathematical methods in finance). Головний редактор журналу Modern Stochastics: Theory and Applications разом з професором К.Кубілюсом (Вільнюський університет), заступник головного редактора журналу Теорія ймовірностей і математична статистика, асоційований редактор журналів Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Statistics and Probability Letters, Statistical Inference for Stochastic Processes. 22 аспіранти та 2 докторанти захистили дисертації під моім керівництвом. Премія НАН України імені М.М. Крилова, 2013 рік Академік Академії наук вищої школи України з 2017 року. Ініціатор та організатор Міжнародних конференцій Modern Stochastics: Theory and Applications в Киїіському національному університеті імені Тараса Шевченка. Запрошений та пленарний доповідач на численних міжнародних конгресах та конференціях.